Сравнение IEI с IBTE
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. IEI charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности IEI и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IEI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.30%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEI и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.60% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. IBTE — Ранг доходности на риск
IEI
IBTE
Сравнение IEI c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IEI и IBTE
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | 0.00% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | 0.00% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | 0.00% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 0.00% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 0.00% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.00% | +3.93% |
Сравнение комиссий IEI и IBTE
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и IBTE
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for IBTE.
IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для IEI и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор