Сравнение IEGAX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IEGAX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEGAX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | -2.13% | 25.92% | -2.63% | 14.10% | -11.28% | 18.40% | 10.18% | 18.54% | -18.70% | 33.43% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции IEGAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 14.64% соответственно.
IEGAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.78%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEGAX и VVOAX
IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
IEGAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
IEGAX
VVOAX
Сравнение IEGAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEGAX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.04 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.09 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 8.91 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEGAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IEGAX и VVOAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEGAX и VVOAX
Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 14.25% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок IEGAX и VVOAX
Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEGAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -62.08% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -15.08% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -24.05% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -51.80% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -6.76% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -11.80% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.54% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEGAX и VVOAX
Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.03% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEGAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.27% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 14.27% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 22.91% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 21.06% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 24.20% | -10.24% |