Сравнение IEGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IEGAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEGAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | -2.13% | 25.92% | -2.63% | 14.10% | -11.28% | 18.40% | 10.18% | 18.54% | -18.70% | 33.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IEGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.78% против 14.14% соответственно.
IEGAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.78%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEGAX и VOO
IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IEGAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
IEGAX
VOO
Сравнение IEGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEGAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.31 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IEGAX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEGAX и VOO
Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 14.25% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IEGAX и VOO
Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -33.99% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.98% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -24.52% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -33.99% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -5.55% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -3.72% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.55% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEGAX и VOO
Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.34% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.47% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.11% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 16.82% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.99% | -4.03% |