PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-4.25%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции IEGAX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.07% соответственно.

IEGAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-1.74%
1 год
16.44%
3 года*
8.82%
5 лет*
5.44%
10 лет*
7.54%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIXIEGAX с YASLX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий IEGAX и VTIP

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

IEGAX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.09

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.15

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.11

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

13.24

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.09

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.26

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.12

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.35

Корреляция

Корреляция между IEGAX и VTIP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и VTIP

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.57%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и VTIP

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-6.27%

-59.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-0.98%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-5.50%

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-6.27%

-36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-0.26%

-12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-1.05%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.30%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и VTIP

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

0.60%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

0.97%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

1.90%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

2.78%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

2.74%

+11.21%