PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEGAX имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции ALOIX немного отстают с 7.45%.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIXIEGAX с CSGIX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с YASLXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBXALOIX с CSGIX

Сравнение комиссий IEGAX и ALOIX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

IEGAX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.70

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.26

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.57

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

13.91

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.70

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между IEGAX и ALOIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и ALOIX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и ALOIX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-79.29%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.41%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-39.41%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-42.79%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-8.05%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-35.07%

+21.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.71%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и ALOIX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.11%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

9.87%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.53%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

15.03%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

16.61%

-2.65%