- ISIN
- US0088795614
- CUSIP
- 008879561
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 30 авг. 2000 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции IEGAX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IEGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,394.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) показал доход в 9.69% с начала года и 13.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEGAX составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco EQV International Small Company Fund
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 9.69%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.44%
- Всё время*
- 8.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IEGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IEGAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.39% | 3.72% | -10.46% | 11.30% | 3.08% | -3.96% | -1.53% | 3.29% | 9.69% | ||||
| 2025 | 3.38% | 0.96% | -0.80% | 5.88% | 7.98% | 5.45% | -3.42% | 1.51% | 0.26% | -0.68% | 1.62% | 1.68% | 25.92% |
| 2024 | -1.72% | 1.65% | 2.26% | -3.22% | 3.38% | -3.42% | 4.13% | 2.06% | 0.84% | -4.14% | -0.53% | -3.49% | -2.63% |
| 2023 | 5.54% | -2.08% | 0.58% | 1.64% | -3.43% | 3.55% | 3.58% | -3.41% | -4.15% | -4.33% | 9.95% | 7.06% | 14.10% |
| 2022 | -3.78% | -1.86% | 1.40% | -3.11% | -0.46% | -7.98% | 3.11% | -1.94% | -9.73% | 5.30% | 9.02% | -0.37% | -11.28% |
| 2021 | 1.66% | 2.27% | 3.86% | 3.12% | 3.17% | 1.12% | -1.01% | 2.10% | -2.60% | 2.62% | -4.20% | 5.31% | 18.40% |
Метрики бенчмарка
Invesco EQV International Small Company Fund has an annualized alpha of 4.92%, beta of 0.59, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.86%) than losses (90.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.92%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 99.86%
- Участие в снижении
- 90.57%
Комиссия
Комиссия IEGAX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEGAX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.50 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 10.58 | -6.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco EQV International Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $2.95 | $0.61 | $0.46 | $0.54 | $0.89 | $0.21 | $0.78 | $0.59 | $1.22 | $0.97 | $1.27 |
Дивидендный доход | 12.72% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco EQV International Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco EQV International Small Company Fund показал максимальную просадку в 65.36%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1121 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco EQV International Small Company Fund составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.36%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 5mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.56%сент. 2001 г. | 1y 15d | 2y 10d | 3y 25dсент. 2000 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-43.09%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 11d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.33%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 3mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. | — |
-23.64%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| IEGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -56.78% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.10% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -18.90% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -25.43% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -33.92% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.17% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -10.69% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.14% | +1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEGAX
Добавьте Invesco EQV International Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEGAX