Сравнение IEGAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IEGAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEGAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | -2.13% | 25.92% | -2.63% | 14.10% | -11.28% | 18.40% | 10.18% | 18.54% | -18.70% | 33.43% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции IEGAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.94% соответственно.
IEGAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.78%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEGAX и VADDX
IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
IEGAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
IEGAX
VADDX
Сравнение IEGAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEGAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.74 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.15 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 4.21 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEGAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.74 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IEGAX и VADDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEGAX и VADDX
Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 14.25% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок IEGAX и VADDX
Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEGAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -60.12% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.61% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -21.58% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -39.39% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -5.99% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -7.03% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.80% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEGAX и VADDX
Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEGAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.48% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 8.88% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 17.25% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 16.30% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 18.54% | -4.58% |