PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEFA с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

IEFA и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IEFA и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFA и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%6.69%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий IEFA и JIVE

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

IEFA vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.59

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.27

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.69

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

15.22

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.59

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.93

-1.45

Корреляция

Корреляция между IEFA и JIVE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и JIVE

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и JIVE

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFAJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-13.79%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.96%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-6.09%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-1.96%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и JIVE

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFAJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.00%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.11%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.94%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

14.85%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

14.85%

+2.39%