Сравнение IEFA с IBIT
IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IEFA returned 25.14% vs -43.08% for IBIT. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
IEFA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 8.65%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $777.96M | $861.57M | $933.26M |
Сравнение доходности по годам IEFA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 13.66% | 32.08% | 4.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IEFA and IBIT is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IEFA
IBIT
Сравнение IEFA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.81 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -1.23 | +9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFA и IBIT
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -53.30% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -53.30% | +41.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.46% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -18.39% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 35.07% | -32.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.41%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 8.34% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 33.03% | -19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 44.38% | -28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 49.50% | -32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 49.50% | -32.46% |
Сравнение комиссий IEFA и IBIT
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и IBIT
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
IEFA and IBIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to IEFA (4.41%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IEFA leads with 25.14% vs -43.08% for IBIT. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEFA has performed better with a 25.14% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IEFA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for IBIT.
IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.25% for IBIT.
IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEFA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор