Сравнение IEFA с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
IEFA и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFA и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 11.88% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и FDEV
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
IEFA vs. FDEV — Ранг доходности на риск
IEFA
FDEV
Сравнение IEFA c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.83 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.54 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.02 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 12.24 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IEFA и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и FDEV
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и FDEV
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFA | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -30.11% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.67% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -29.02% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.03% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.37% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.14% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и FDEV
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFA | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.91% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.15% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 14.64% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 13.84% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.38% | +1.86% |