Сравнение IEF с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
IEF и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -2.08% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и XONE
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEF vs. XONE — Ранг доходности на риск
IEF
XONE
Сравнение IEF c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 6.31 | -5.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 13.53 | -12.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 3.03 | -1.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 19.73 | -18.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 88.12 | -85.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 6.31 | -5.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 4.94 | -4.43 |
Корреляция
Корреляция между IEF и XONE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и XONE
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и XONE
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -0.40% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.20% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -0.01% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -0.05% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.04% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и XONE
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.21% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 0.34% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 0.61% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 0.87% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 0.87% | +5.76% |