Сравнение IEF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IEF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.01% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | -0.72% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IEF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 0.79%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и SGOV
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IEF
SGOV
Сравнение IEF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 20.63 | -19.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 286.00 | -284.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 202.83 | -201.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 412.76 | -411.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4,634.41 | -4,631.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 20.63 | -19.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 14.13 | -14.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 12.35 | -11.85 |
Корреляция
Корреляция между IEF и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и SGOV
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.84% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и SGOV
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -0.03% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.01% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -0.03% | -21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | 0.00% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | 0.00% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.00% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и SGOV
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.06% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 0.13% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 0.20% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 0.24% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 0.24% | +6.39% |