Сравнение IEF с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
IEF и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и MBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям MBB по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.35% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и MBB
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEF vs. MBB — Ранг доходности на риск
IEF
MBB
Сравнение IEF c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.07 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.54 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.15 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.89 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.07 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEF и MBB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и MBB
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности MBB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и MBB
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и MBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -17.64% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.64% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -17.19% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -17.64% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -1.63% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.36% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.97% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и MBB
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares MBS Bond ETF (MBB) имеют волатильность 1.91% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.98% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 3.00% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 4.97% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 6.77% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 5.27% | +1.36% |