Сравнение IEF с ETH-USD
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IEF returned 0.59%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEF и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 0.59% против 56.61% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 0.59%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам IEF и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.47% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between IEF and ETH-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
IEF
ETH-USD
Сравнение IEF c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.55 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.94 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и ETH-USD
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -94.01% | +70.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -67.53% | +63.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -67.53% | +59.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -79.35% | +57.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -94.01% | +70.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -65.49% | +54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -50.89% | +45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 45.31% | -43.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и ETH-USD
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 17.22% | -15.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 46.29% | -42.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 56.20% | -51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 59.59% | -51.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 77.89% | -71.26% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and ETH-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs ETH-USD's -94.01%.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор