Сравнение IEF с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
IEF и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IEF и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -1.41% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и BNDD
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
IEF vs. BNDD — Ранг доходности на риск
IEF
BNDD
Сравнение IEF c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.49 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.58 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.45 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.68 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.49 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.35 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между IEF и BNDD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и BNDD
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и BNDD
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -30.87% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -10.93% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -27.13% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -19.04% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 7.27% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и BNDD
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.47% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 8.07% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 12.39% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 13.55% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 13.55% | -6.92% |