Сравнение IEDI с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
IEDI и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и VCR
IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEDI vs. VCR — Ранг доходности на риск
IEDI
VCR
Сравнение IEDI c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.83 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.51 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и VCR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и VCR
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VCR в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и VCR
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -61.54% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -15.59% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -39.20% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -12.14% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -9.43% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.78% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и VCR
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.41% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 13.96% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 24.28% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 23.94% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 22.33% | -2.82% |