Сравнение IEDI с VCR
IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. IEDI is actively managed, while VCR is passively managed. Over the past 5 years, IEDI returned 6.21%/yr vs 6.23%/yr for VCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.48%.
IEDI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам IEDI и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.47% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.48% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -3.14% |
Correlation
The correlation between IEDI and VCR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between IEDI and VCR shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDI vs. VCR — Ранг доходности на риск
IEDI
VCR
Сравнение IEDI c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.67 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 2.08 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и VCR
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDI | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -61.54% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -15.59% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -27.36% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -39.20% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -9.40% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.98% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и VCR
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDI | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.17% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 13.09% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 18.47% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 23.98% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 22.40% | -2.95% |
Сравнение комиссий IEDI и VCR
IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и VCR
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
IEDI and VCR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (5.17%) compared to IEDI (3.95%). In terms of maximum drawdown, IEDI dropped -30.60% vs VCR's -61.54%.
On 5-year performance, VCR leads with 6.23% vs 6.21% for IEDI. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCR has performed better with a 6.23% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for IEDI.
IEDI has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.73% for VCR.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.10% for VCR.
VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEDI и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор