PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEDI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDI и IWM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
-1.22%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


IEDI

1 день
0.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-2.61%
1 год
6.72%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.76%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IEDI и IWM

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEDI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEDIIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.15

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.70

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.93

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

7.08

-5.06

IEDI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEDIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между IEDI и IWM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и IWM

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и IWM

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IEDIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-59.05%

+28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.74%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-31.91%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.33%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-10.83%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.73%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и IWM

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEDIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.36%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

14.48%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

23.18%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

22.54%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

22.99%

-3.48%