PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEDI с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с EBIZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. IEDI is actively managed, while EBIZ is passively managed. Over the past 5 years, IEDI returned 5.97%/yr vs -1.49%/yr for EBIZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -8.14%.

IEDI

1 день
1.71%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-3.97%
С начала года
1.83%
1 год
3.58%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		1.83%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%-8.17%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%

Correlation

The correlation between IEDI and EBIZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.71

The correlation between IEDI and EBIZ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEDI и EBIZ

Секторы
IEDI
EBIZ

Потребительский циклический сектор

63.1%
75.4%

Потребительский защитный сектор

23.3%

-

Промышленность

3.7%
4.8%

Технологии

3.3%
13.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.9%

Финансовые услуги

2.0%
0.4%

Недвижимость

0.5%
2.2%

Здравоохранение

0.2%
1.7%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IEDI
63.1%
EBIZ
75.4%

Потребительский защитный сектор

IEDI
23.3%
EBIZ

-

Промышленность

IEDI
3.7%
EBIZ
4.8%

Технологии

IEDI
3.3%
EBIZ
13.6%

Коммуникационные услуги

IEDI
3.0%
EBIZ
1.9%

Финансовые услуги

IEDI
2.0%
EBIZ
0.4%

Недвижимость

IEDI
0.5%
EBIZ
2.2%

Здравоохранение

IEDI
0.2%
EBIZ
1.7%

Энергетика

IEDI
0.1%
EBIZ

-

Сырьевые материалы

IEDI

-

EBIZ

-

Коммунальные услуги

IEDI

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с IYCIEDI с XLYIEDI с VDC
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB

Доходность на риск

IEDI vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEDIEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.18

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-0.12

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.13

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-0.24

+1.08

IEDI vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEDI и EBIZ

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDIEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-61.58%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-27.73%

+18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-27.73%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-56.69%

+26.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-19.50%

+15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-24.32%

+17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

15.34%

-11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и EBIZ

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.85%, в то время как у Global X E-commerce ETF (EBIZ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDIEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.62%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

15.81%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

20.34%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

28.96%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

28.55%

-9.16%

Сравнение комиссий IEDI и EBIZ

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и EBIZ

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности EBIZ в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.94%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and EBIZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.62%) compared to IEDI (4.85%). In terms of maximum drawdown, IEDI dropped -30.60% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, IEDI leads with 5.97% vs -1.49% for EBIZ. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEDI has performed better with a 5.97% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

IEDI has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.51% for EBIZ.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.50% for EBIZ.

IEDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор