PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEDI с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с EATZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDI charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IEDI

1 день
1.71%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-3.97%
С начала года
1.83%
1 год
3.58%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		1.83%4.05%22.11%24.32%-23.17%12.03%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between IEDI and EATZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.72

The correlation between IEDI and EATZ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEDI и EATZ

Секторы
IEDI
EATZ

Потребительский циклический сектор

63.1%
78.2%

Потребительский защитный сектор

23.3%
16.9%

Промышленность

3.7%
4.9%

Технологии

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Финансовые услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IEDI
63.1%
EATZ
78.2%

Потребительский защитный сектор

IEDI
23.3%
EATZ
16.9%

Промышленность

IEDI
3.7%
EATZ
4.9%

Технологии

IEDI
3.3%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

IEDI
3.0%
EATZ
2.3%

Финансовые услуги

IEDI
2.0%
EATZ

-

Недвижимость

IEDI
0.5%
EATZ

-

Здравоохранение

IEDI
0.2%
EATZ

-

Энергетика

IEDI
0.1%
EATZ

-

Сырьевые материалы

IEDI

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

IEDI

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с IYCIEDI с XLYIEDI с VDC
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

IEDI vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEDIEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

—

—

IEDI vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEDI и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDIEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDIEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

—

—

Сравнение комиссий IEDI и EATZ

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и EATZ

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.94%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and EATZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

IEDI has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор