PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с IUAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDAX с IUAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX).

IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и IUAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и IUAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у IUAIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IUAIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 8.79% соответственно.

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%

IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

VY Invesco Equity and Income Portfolio

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX
Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с CSTAXIUAIX с IIRLXIUAIX с PALDX

Сравнение комиссий IEDAX и IUAIX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IUAIX в 0.64%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio

Доходность на риск

IEDAX vs. IUAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c IUAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXIUAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.99

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.47

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.56

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

2.06

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. IUAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IUAIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и IUAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXIUAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.99

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между IEDAX и IUAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и IUAIX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности IUAIX в 37.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и IUAIX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки IUAIX в -39.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IUAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEDAXIUAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-39.25%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.76%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-16.56%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-29.60%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-3.88%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.63%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.25%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и IUAIX

Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEDAXIUAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.52%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.51%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.88%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

11.49%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

12.84%

+5.96%