PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с IAVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDAX с IAVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX).

IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и IAVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и IAVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-5.90%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		-5.83%17.02%17.46%21.18%-19.47%19.88%16.13%25.43%-10.65%22.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEDAX показывает доходность -5.90%, а IAVIX немного выше – -5.83%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IAVIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 10.00% соответственно.

IEDAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.15%
1 год
2.54%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.18%

IAVIX

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-3.49%
1 год
12.76%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

Voya Solution Aggressive Portfolio

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IGD
Часто сравнивают с IAVIX:
IAVIX с QQQIAVIX с IIBAXIAVIX с IEOSXIAVIX с CSTAXIAVIX с IPHYXIAVIX с AVEFXIAVIX с CONWX

Сравнение комиссий IEDAX и IAVIX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IAVIX в 0.36%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio

Доходность на риск

IEDAX vs. IAVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c IAVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXIAVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.85

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.31

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.60

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

2.88

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. IAVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IAVIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и IAVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXIAVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между IEDAX и IAVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и IAVIX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что сопоставимо с доходностью IAVIX в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.23%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		8.51%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и IAVIX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки IAVIX в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IAVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEDAXIAVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-35.38%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.42%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-26.35%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-35.38%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-8.99%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.29%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.79%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и IAVIX

Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеют волатильность 3.89% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEDAXIAVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.83%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.69%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.76%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.71%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.96%

+1.83%