PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с RXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IDYARXRX
Дох-ть с нач. г.-10.12%-20.49%
Дох-ть за 1 год8.81%43.59%
Дох-ть за 3 года11.63%-25.38%
Коэф-т Шарпа0.200.60
Коэф-т Сортино0.601.39
Коэф-т Омега1.071.16
Коэф-т Кальмара0.220.58
Коэф-т Мартина0.481.19
Индекс Язвы18.39%41.88%
Дневная вол-ть44.87%83.43%
Макс. просадка-74.64%-88.97%
Текущая просадка-32.15%-81.03%

Фундаментальные показатели


IDYARXRX
Рыночная капитализация$2.76B$2.25B
EPS-$2.33-$1.54
Общая выручка (12 мес.)$3.92M$65.18M
Валовая прибыль (12 мес.)$720.00K$1.96M
EBITDA (12 мес.)-$222.63M-$373.35M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IDYA и RXRX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и RXRX

С начала года, IDYA показывает доходность -10.12%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -20.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.49%
-21.99%
IDYA
RXRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.48
RXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXRX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXRX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXRX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXRX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.19

Сравнение коэффициента Шарпа IDYA и RXRX

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RXRX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20
0.60
IDYA
RXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и RXRX

Ни IDYA, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDYA и RXRX

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки RXRX в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.15%
-81.03%
IDYA
RXRX

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и RXRX

Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 10.51%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.51%
18.58%
IDYA
RXRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию