PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с RXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IDYA и RXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.96%
-37.79%
IDYA
RXRX

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -24.70%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -42.19%.


IDYA

С начала года

-24.70%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-15.22%

5 лет (среднегодовая)

30.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RXRX

С начала года

-42.19%

1 месяц

-9.95%

6 месяцев

-37.77%

1 год

-15.93%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


IDYARXRX
Рыночная капитализация$2.24B$1.80B
EPS-$2.30-$1.54
Общая выручка (12 мес.)$3.92M$65.18M
Валовая прибыль (12 мес.)$720.00K$1.96M
EBITDA (12 мес.)-$223.50M-$366.27M

Основные характеристики


IDYARXRX
Коэф-т Шарпа-0.33-0.19
Коэф-т Сортино-0.180.29
Коэф-т Омега0.981.03
Коэф-т Кальмара-0.33-0.18
Коэф-т Мартина-0.76-0.37
Индекс Язвы20.00%43.31%
Дневная вол-ть46.07%82.18%
Макс. просадка-74.64%-88.97%
Текущая просадка-43.16%-86.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IDYA и RXRX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.33-0.19
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.180.29
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.03
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.33-0.18
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.76-0.37
IDYA
RXRX

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа RXRX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
-0.19
IDYA
RXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и RXRX

Ни IDYA, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDYA и RXRX

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки RXRX в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.16%
-86.21%
IDYA
RXRX

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и RXRX

Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 15.67%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 21.24%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.67%
21.24%
IDYA
RXRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию