Сравнение IDYA с RXRX
IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, IDYA returned 14.01%/yr vs -38.02%/yr for RXRX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDYA и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYA показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -26.16%.
IDYA
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.53%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 3.93%
- 1 год
- 62.21%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYA и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | 3.93% | 34.51% | -27.77% | 95.82% | -23.14% | 26.42% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between IDYA and RXRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
IDYA:
$3.42B
RXRX:
$1.35B
IDYA:
-$1.57
RXRX:
-$1.12
IDYA:
14.19
RXRX:
22.83
IDYA:
3.40
RXRX:
1.56
IDYA:
$225.27M
RXRX:
$66.29M
IDYA:
$215.25M
RXRX:
-$22.83M
IDYA:
-$157.90M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYA vs. RXRX — Ранг доходности на риск
IDYA
RXRX
Сравнение IDYA c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDYA | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.76 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -1.13 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDYA и RXRX
Максимальная просадка IDYA за все время составила -78.36%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYA | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.36% | -93.13% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -58.17% | +31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -82.09% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.42% | -92.11% | +22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.76% | -92.69% | +68.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -75.65% | +43.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 38.98% | -26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYA и RXRX
Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 14.92%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYA | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 18.33% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 46.55% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 70.57% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 93.34% | -34.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.12% | 93.21% | -19.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYA и RXRX
Ни IDYA, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDYA и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDYA and RXRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.33%) compared to IDYA (14.92%). In terms of maximum drawdown, IDYA dropped -78.36% vs RXRX's -93.13%.
IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDYA и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор