PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDYA с RXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDYA с RXRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, IDYA returned 7.18%/yr vs -34.79%/yr for RXRX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и RXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -17.85%, что значительно ниже, чем у RXRX с доходностью -15.16%.

IDYA

1 день
1.90%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-17.85%
6 месяцев
-17.30%
1 год
31.24%
3 года*
4.52%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

RXRX

1 день
-3.88%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-20.96%
3 года*
-25.01%
5 лет*
-34.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDYA и RXRX

2026 (YTD)20252024202320222021
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.		-17.85%34.51%-27.77%95.82%-23.14%27.03%
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-15.16%-39.50%-31.44%27.89%-54.99%-45.27%

Correlation

The correlation between IDYA and RXRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDYA:

$2.52B

RXRX:

$1.84B

EPS

IDYA:

-$1.58

RXRX:

-$1.17

Коэффициент P/S

IDYA:

11.20

RXRX:

25.13

Коэффициент P/B

IDYA:

2.69

RXRX:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

IDYA:

$225.27M

RXRX:

$66.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

IDYA:

$215.25M

RXRX:

-$22.83M

EBITDA (12 мес.)

IDYA:

-$157.90M

RXRX:

-$505.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEAYA Biosciences, Inc.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с IDYA:
IDYA с IOVAIDYA с RXSTIDYA с ELEVIDYA с SPYIDYA с IRIDYA с XBI
Часто сравнивают с RXRX:
RXRX с ABSIRXRX с CRSPRXRX с RLAYRXRX с XBIRXRX с ROIVRXRX с GSKRXRX с VIR

Доходность на риск

IDYA vs. RXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDYA
Ранг доходности на риск IDYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDYA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDYA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDYA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDYA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDYA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDYA c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDYARXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.29

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.06

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.36

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

-0.60

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDYA vs. RXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа RXRX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDYARXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.29

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.37

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.37

+0.57

Просадки

Сравнение просадок IDYA и RXRX

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDYARXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.64%

-93.13%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.39%

-58.17%

+31.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.23%

-82.09%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.42%

-93.13%

+23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.74%

-91.60%

+51.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-75.35%

+44.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

35.17%

-23.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и RXRX

Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 8.05%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDYARXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

18.83%

-10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

44.57%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.62%

73.43%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.97%

93.48%

-34.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.84%

93.60%

-19.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и RXRX

Ни IDYA, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
6.56M
6.47M
(IDYA) Общая выручка
(RXRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IDYA and RXRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXRX has higher volatility (18.83%) compared to IDYA (8.05%). In terms of maximum drawdown, IDYA dropped -74.64% vs RXRX's -93.13%.

IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDYA и RXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор