Сравнение IDYA с RXRX
IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, IDYA returned 7.79%/yr vs -33.59%/yr for RXRX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDYA и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYA показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у RXRX с доходностью -7.09%.
IDYA
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -18.86%
- 1 год
- 38.48%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -22.76%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -33.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYA и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | -15.48% | 34.51% | -27.77% | 95.82% | -23.14% | 27.03% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -7.09% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
Correlation
The correlation between IDYA and RXRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
IDYA:
$2.59B
RXRX:
$2.01B
IDYA:
-$1.58
RXRX:
-$1.17
IDYA:
11.53
RXRX:
27.52
IDYA:
2.77
RXRX:
1.96
IDYA:
$225.27M
RXRX:
$66.29M
IDYA:
$215.25M
RXRX:
-$22.83M
IDYA:
-$157.90M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYA vs. RXRX — Ранг доходности на риск
IDYA
RXRX
Сравнение IDYA c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDYA | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.39 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.64 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDYA | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.31 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.36 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.36 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IDYA и RXRX
Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYA | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.64% | -93.13% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.39% | -58.17% | +31.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -82.09% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.42% | -93.13% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.00% | -90.81% | +52.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -75.36% | +44.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 35.28% | -23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYA и RXRX
Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 8.56%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYA | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 20.35% | -11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 45.51% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.66% | 74.04% | -28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 93.56% | -34.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.83% | 93.66% | -19.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYA и RXRX
Ни IDYA, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDYA и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDYA and RXRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (20.35%) compared to IDYA (8.56%). In terms of maximum drawdown, IDYA dropped -74.64% vs RXRX's -93.13%.
IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDYA и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор