Сравнение IDXX с NRG
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции IDXX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 20.14% против 26.90% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам IDXX и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between IDXX and NRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
NRG:
$1.21
IDXX:
31.03
NRG:
103.60
IDXX:
2.68
NRG:
1.56
IDXX:
7.64
NRG:
0.76
IDXX:
$4.45B
NRG:
$32.38B
IDXX:
$2.76B
NRG:
$4.69B
IDXX:
$1.52B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. NRG — Ранг доходности на риск
IDXX
NRG
Сравнение IDXX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.47 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.16 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и NRG
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -79.41% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -34.24% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -34.24% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -34.24% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -48.76% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -31.61% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -27.99% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 13.73% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и NRG
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 15.26% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 35.10% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 44.88% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 40.03% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 39.16% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и NRG
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и NRG
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and NRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs NRG's -79.41%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор