Сравнение ELAN с ZTS
ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ELAN returned -6.28%/yr vs -13.75%/yr for ZTS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELAN и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELAN показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.25%.
ELAN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
ZTS
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -29.34%
- С начала года
- -36.25%
- 6 месяцев
- -33.39%
- 1 год
- -52.10%
- 3 года*
- -21.60%
- 5 лет*
- -13.75%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам ELAN и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 9.19% | 86.87% | -18.72% | 21.93% | -56.94% | -7.47% | 4.14% | -6.60% | -12.42% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.25% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ELAN and ZTS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between ELAN and ZTS has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ELAN:
$12.50B
ZTS:
$33.59B
ELAN:
-$0.48
ZTS:
$6.04
ELAN:
2.52
ZTS:
3.66
ELAN:
1.92
ZTS:
10.39
ELAN:
$4.89B
ZTS:
$9.51B
ELAN:
$2.42B
ZTS:
$6.73B
ELAN:
$755.00M
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELAN vs. ZTS — Ранг доходности на риск
ELAN
ZTS
Сравнение ELAN c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELAN | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.66 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.94 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | -2.02 | +12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELAN | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -1.47 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.31 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ELAN и ZTS
Максимальная просадка ELAN за все время составила -78.00%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAN и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELAN | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.00% | -68.48% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.23% | -55.70% | +29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -61.77% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.00% | -68.48% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.71% | -66.23% | +33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.81% | -14.76% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 25.79% | -17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELAN и ZTS
Текущая волатильность для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) составляет 22.61%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 26.68%. Это указывает на то, что ELAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELAN | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.61% | 26.68% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 31.25% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.12% | 35.56% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.56% | 28.74% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.19% | 27.07% | +17.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELAN и ZTS
ELAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELAN и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elanco Animal Health Incorporated и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELAN и ZTS
ELAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
ELAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ELAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELAN and ZTS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (26.68%) compared to ELAN (22.61%). In terms of maximum drawdown, ELAN dropped -78.00% vs ZTS's -68.48%.
ELAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELAN и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор