Сравнение ELAN с EMN
ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) and EMN (Eastman Chemical Company) are both stocks. ELAN operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while EMN operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ELAN returned -5.40%/yr vs -5.26%/yr for EMN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELAN и EMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELAN показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у EMN с доходностью 10.89%.
ELAN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.10%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 14.67%
- 1 год
- 78.84%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- —
EMN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -5.62%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение доходности по годам ELAN и EMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 14.67% | 86.87% | -18.72% | 21.93% | -56.94% | -7.47% | 4.14% | -6.60% | -2.23% |
EMN Eastman Chemical Company | 10.89% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -25.15% |
Correlation
The correlation between ELAN and EMN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ELAN:
$12.97B
EMN:
$7.91B
ELAN:
-$0.48
EMN:
$5.20
ELAN:
2.65
EMN:
0.61
ELAN:
$4.89B
EMN:
$8.64B
ELAN:
$2.42B
EMN:
$1.71B
ELAN:
$755.00M
EMN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELAN vs. EMN — Ранг доходности на риск
ELAN
EMN
Сравнение ELAN c EMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELAN | EMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.23 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -0.42 | +9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELAN и EMN
Максимальная просадка ELAN за все время составила -78.00%, примерно равная максимальной просадке EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAN и EMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELAN | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.00% | -76.11% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.23% | -28.41% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -48.40% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.00% | -49.35% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -35.57% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.70% | -19.18% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 15.25% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELAN и EMN
Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Eastman Chemical Company (EMN) имеют волатильность 9.11% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELAN | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 9.21% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 23.90% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.33% | 38.85% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.86% | 32.21% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.33% | 31.84% | +12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELAN и EMN
ELAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMN Eastman Chemical Company | 4.84% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELAN и EMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elanco Animal Health Incorporated и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELAN и EMN
ELAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ELAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
ELAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
ELAN and EMN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMN has higher volatility (9.21%) compared to ELAN (9.11%). In terms of maximum drawdown, ELAN dropped -78.00% vs EMN's -76.11%.
ELAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELAN и EMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор