Сравнение ELAN с EMN
ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) and EMN (Eastman Chemical Company) are both stocks. ELAN operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while EMN operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ELAN returned -7.01%/yr vs -6.13%/yr for EMN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELAN и EMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELAN показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у EMN с доходностью 13.22%.
ELAN
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 77.11%
- 3 года*
- 35.11%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- —
EMN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам ELAN и EMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 7.69% | 86.87% | -18.72% | 21.93% | -56.94% | -7.47% | 4.14% | -6.60% | -2.23% |
EMN Eastman Chemical Company | 13.22% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -25.15% |
Correlation
The correlation between ELAN and EMN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ELAN:
-$0.48
EMN:
$4.61
ELAN:
2.49
EMN:
0.71
ELAN:
$4.89B
EMN:
$8.64B
ELAN:
$2.42B
EMN:
$1.71B
ELAN:
$755.00M
EMN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELAN vs. EMN — Ранг доходности на риск
ELAN
EMN
Сравнение ELAN c EMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELAN | EMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.08 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.14 | +9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELAN и EMN
Максимальная просадка ELAN за все время составила -78.00%, примерно равная максимальной просадке EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAN и EMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELAN | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.00% | -76.11% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.23% | -30.02% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -48.40% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.00% | -49.35% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -34.22% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -19.15% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 16.06% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELAN и EMN
Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Eastman Chemical Company (EMN) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что ELAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELAN | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 8.70% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 23.85% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 38.83% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 32.15% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.44% | 31.82% | +12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELAN и EMN
ELAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMN Eastman Chemical Company | 4.74% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELAN и EMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elanco Animal Health Incorporated и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELAN и EMN
ELAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ELAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
ELAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
ELAN and EMN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELAN has higher volatility (13.91%) compared to EMN (8.70%). In terms of maximum drawdown, ELAN dropped -78.00% vs EMN's -76.11%.
ELAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELAN и EMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор