Сравнение ELAN с EMN
ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) and EMN (Eastman Chemical Company) are both stocks. ELAN operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while EMN operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ELAN returned -6.28%/yr vs -7.67%/yr for EMN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELAN и EMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELAN показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у EMN с доходностью 14.82%.
ELAN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
EMN
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- -6.00%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам ELAN и EMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 9.19% | 86.87% | -18.72% | 21.93% | -56.94% | -7.47% | 4.14% | -6.60% | -12.42% |
EMN Eastman Chemical Company | 14.82% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -26.11% |
Correlation
The correlation between ELAN and EMN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ELAN:
-$0.48
EMN:
$4.61
ELAN:
2.52
EMN:
0.73
ELAN:
$4.89B
EMN:
$8.64B
ELAN:
$2.42B
EMN:
$1.71B
ELAN:
$755.00M
EMN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELAN vs. EMN — Ранг доходности на риск
ELAN
EMN
Сравнение ELAN c EMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELAN | EMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.20 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | -0.38 | +10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELAN | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.16 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.22 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ELAN и EMN
Максимальная просадка ELAN за все время составила -78.00%, примерно равная максимальной просадке EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAN и EMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELAN | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.00% | -76.11% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.23% | -30.02% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -48.40% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.00% | -49.35% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.71% | -33.28% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.81% | -19.13% | -20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 15.95% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELAN и EMN
Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Eastman Chemical Company (EMN) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что ELAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELAN | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.61% | 9.46% | +13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 23.85% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.12% | 38.69% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.56% | 32.14% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.19% | 31.83% | +12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELAN и EMN
ELAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMN Eastman Chemical Company | 4.61% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELAN и EMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elanco Animal Health Incorporated и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELAN и EMN
ELAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ELAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
ELAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
ELAN and EMN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELAN has higher volatility (22.61%) compared to EMN (9.46%). In terms of maximum drawdown, ELAN dropped -78.00% vs EMN's -76.11%.
ELAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELAN и EMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор