PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELAN с LGND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELAN с LGND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) and LGND (Ligand Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ELAN in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, LGND in Biotechnology. Over the past 5 years, ELAN returned -6.28%/yr vs 15.38%/yr for LGND. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELAN и LGND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELAN показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у LGND с доходностью 24.77%.

ELAN

1 день
0.57%
1 месяц
7.48%
С начала года
9.19%
6 месяцев
12.37%
1 год
83.85%
3 года*
39.46%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
—

LGND

1 день
0.64%
1 месяц
1.55%
С начала года
24.77%
6 месяцев
25.15%
1 год
127.27%
3 года*
49.22%
5 лет*
15.38%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELAN и LGND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ELAN
Elanco Animal Health Incorporated		9.19%86.87%-18.72%21.93%-56.94%-7.47%4.14%-6.60%-12.42%
LGND
Ligand Pharmaceuticals Incorporated		24.77%76.45%50.03%6.92%-56.75%55.31%-4.64%-23.15%-47.36%

Correlation

The correlation between ELAN and LGND is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELAN:

$12.50B

LGND:

$4.69B

EPS

ELAN:

-$0.48

LGND:

$7.57

Коэффициент P/S

ELAN:

2.52

LGND:

17.43

Коэффициент P/B

ELAN:

1.92

LGND:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

ELAN:

$4.89B

LGND:

$274.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

ELAN:

$2.42B

LGND:

$221.02M

EBITDA (12 мес.)

ELAN:

$755.00M

LGND:

$253.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elanco Animal Health Incorporated

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

Часто сравнивают с ELAN:
ELAN с ZTSELAN с IDXXELAN с SPYELAN с HASELAN с PDCOELAN с EMNELAN с KTOS
Часто сравнивают с LGND:
LGND с VGTLGND с VOOLGND с EPDLGND с CHRWLGND с VEALGND с CORTLGND с CPRX

Доходность на риск

ELAN vs. LGND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELAN
Ранг доходности на риск ELAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELAN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELAN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELAN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LGND
Ранг доходности на риск LGND: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGND: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGND: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGND: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELAN c LGND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELANLGNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.49

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.89

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

9.10

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

22.91

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELAN vs. LGND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELAN на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа LGND равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELAN и LGND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELANLGNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.49

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.11

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ELAN и LGND

Максимальная просадка ELAN за все время составила -78.00%, что меньше максимальной просадки LGND в -93.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAN и LGND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELANLGNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.00%

-93.34%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.23%

-14.07%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.10%

-37.25%

-18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.00%

-70.11%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.71%

-14.06%

-18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.81%

-44.57%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

5.58%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ELAN и LGND

Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что ELAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELANLGNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.61%

14.13%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

27.80%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.12%

36.72%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.56%

44.07%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.19%

45.37%

-1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELAN и LGND

Ни ELAN, ни LGND не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELAN и LGND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elanco Animal Health Incorporated и Ligand Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.37B
51.72M
(ELAN) Общая выручка
(LGND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELAN и LGND

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elanco Animal Health Incorporated и Ligand Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
57.3%
0
Активы портфеля
ELAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

LGND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ligand Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ELAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

LGND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ligand Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 17.37M при выручке в 51.72M, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

ELAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

LGND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ligand Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в -13.35M при выручке в 51.72M, что соответствует чистой рентабельности -25.8%.

Часто задаваемые вопросы

ELAN and LGND have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELAN has higher volatility (22.61%) compared to LGND (14.13%). In terms of maximum drawdown, ELAN dropped -78.00% vs LGND's -93.34%.

LGND currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELAN и LGND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор