Сравнение ELAN с KTOS
ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. ELAN operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ELAN returned -5.49%/yr vs 12.29%/yr for KTOS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELAN и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELAN показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.36%.
ELAN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- 72.66%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- -5.49%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение доходности по годам ELAN и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 14.14% | 86.87% | -18.72% | 21.93% | -56.94% | -7.47% | 4.14% | -6.60% | -2.23% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 0.86% |
Correlation
The correlation between ELAN and KTOS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ELAN:
$12.90B
KTOS:
$8.63B
ELAN:
-$0.48
KTOS:
$0.17
ELAN:
2.64
KTOS:
5.70
ELAN:
2.01
KTOS:
2.42
ELAN:
$4.89B
KTOS:
$1.42B
ELAN:
$2.42B
KTOS:
$259.40M
ELAN:
$755.00M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELAN vs. KTOS — Ранг доходности на риск
ELAN
KTOS
Сравнение ELAN c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELAN | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.34 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -0.62 | +9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELAN и KTOS
Максимальная просадка ELAN за все время составила -78.00%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAN и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELAN | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.00% | -99.81% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.23% | -64.79% | +38.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -64.79% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.00% | -66.97% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.66% | -97.08% | +67.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.69% | -95.93% | +56.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 35.17% | -26.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELAN и KTOS
Текущая волатильность для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) составляет 9.12%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что ELAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELAN | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 18.44% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.58% | 53.99% | -20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.33% | 71.29% | -26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.84% | 52.78% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.32% | 50.97% | -6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELAN и KTOS
Ни ELAN, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELAN и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elanco Animal Health Incorporated и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELAN и KTOS
ELAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
ELAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ELAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
ELAN and KTOS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.44%) compared to ELAN (9.12%). In terms of maximum drawdown, ELAN dropped -78.00% vs KTOS's -99.81%.
ELAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELAN и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор