Сравнение ELAN с WGS
ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ELAN in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, WGS in Health Information Services. Over the past 5 years, ELAN returned -7.32%/yr vs -31.38%/yr for WGS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELAN и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELAN показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -51.15%.
ELAN
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 77.35%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- -7.32%
- 10 лет*
- —
WGS
- 1 день
- 9.40%
- 1 месяц
- 34.31%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -53.31%
- 1 год
- -30.10%
- 3 года*
- 118.04%
- 5 лет*
- -31.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELAN и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 5.88% | 86.87% | -18.72% | 21.93% | -56.94% | -7.47% | -1.82% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -51.15% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
Correlation
The correlation between ELAN and WGS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ELAN:
$12.12B
WGS:
$1.86B
ELAN:
-$0.48
WGS:
-$2.71
ELAN:
2.45
WGS:
4.12
ELAN:
1.87
WGS:
7.33
ELAN:
$4.89B
WGS:
$442.68M
ELAN:
$2.42B
WGS:
$302.56M
ELAN:
$755.00M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELAN vs. WGS — Ранг доходности на риск
ELAN
WGS
Сравнение ELAN c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELAN | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.38 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | -0.75 | +10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELAN и WGS
Максимальная просадка ELAN за все время составила -78.00%, что меньше максимальной просадки WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAN и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELAN | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.00% | -99.85% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.23% | -79.40% | +53.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -84.28% | +28.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.00% | -99.73% | +21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -92.54% | +57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -83.40% | +43.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 40.05% | -31.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELAN и WGS
Текущая волатильность для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) составляет 14.60%, в то время как у GeneDx Holdings Corp. (WGS) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что ELAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELAN | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 24.04% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.77% | 86.62% | -52.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 84.17% | -39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 110.14% | -64.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.45% | 107.35% | -62.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELAN и WGS
Ни ELAN, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELAN и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elanco Animal Health Incorporated и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELAN и WGS
ELAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
ELAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.
ELAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
Часто задаваемые вопросы
ELAN and WGS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (24.04%) compared to ELAN (14.60%). In terms of maximum drawdown, ELAN dropped -78.00% vs WGS's -99.85%.
ELAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELAN и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор