PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.45%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности IDX и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -4.45% против 3.57% соответственно.

IDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-37.78%
1 год
-27.09%
3 года*
-14.02%
5 лет*
-9.23%
10 лет*
-4.45%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-36.77%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between IDX and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.25

The correlation between IDX and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

IDX vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.21

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.80

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.79

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

9.00

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDX vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.21

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.66

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.09

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.18

+0.32

Просадки

Сравнение просадок IDX и USO

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-98.19%

+35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.41%

-20.39%

-19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.82%

-26.05%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-36.23%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-86.75%

+27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.11%

-85.45%

+28.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.83%

-75.30%

+50.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

10.84%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и USO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.31%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

14.97%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

38.35%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

44.32%

-19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

36.09%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

39.00%

-14.69%

Сравнение комиссий IDX и USO

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и USO

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.29%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDX and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to IDX (8.31%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs -4.45% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

IDX has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for USO.

IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор