PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDX returned -8.94%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности IDX и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -35.74%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

IDX

1 день
-4.67%
1 месяц
-17.75%
С начала года
-35.74%
6 месяцев
-36.84%
1 год
-25.49%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-8.94%
10 лет*
-4.06%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-35.74%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between IDX and OILK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.15

The correlation between IDX and OILK shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDX и OILK

Секторы
IDX
OILK

Сырьевые материалы

25.2%

-

Финансовые услуги

25.1%

-

Энергетика

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Промышленность

7.4%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Технологии

2.6%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
100.0%

Сырьевые материалы

IDX
25.2%
OILK

-

Финансовые услуги

IDX
25.1%
OILK

-

Энергетика

IDX
12.5%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

IDX
9.0%
OILK

-

Коммуникационные услуги

IDX
8.9%
OILK

-

Промышленность

IDX
7.4%
OILK

-

Коммунальные услуги

IDX
5.2%
OILK

-

Технологии

IDX
2.6%
OILK

-

Здравоохранение

IDX
1.8%
OILK

-

Недвижимость

IDX
1.8%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

IDX
0.5%
OILK
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

IDX vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.06

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
2.59

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.42

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

6.91

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDX vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

2.06

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.59

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IDX и OILK

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-83.76%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.42%

-17.35%

-21.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-23.42%

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-34.69%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-3.66%

-52.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.83%

-32.61%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

8.56%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и OILK

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 9.05%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.44%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

23.26%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

28.75%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

30.12%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

35.97%

-11.66%

Сравнение комиссий IDX и OILK

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и OILK

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.24%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDX and OILK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to IDX (9.05%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -8.94% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.24% for IDX.

IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while OILK is Oil & Gas. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор