Сравнение IDX с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
IDX и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: -1.86% против 13.96% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и NLR
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
IDX vs. NLR — Ранг доходности на риск
IDX
NLR
Сравнение IDX c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.05 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.62 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.41 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 8.20 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.05 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.84 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.60 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IDX и NLR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и NLR
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и NLR
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -65.05% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -25.80% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -30.48% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -34.35% | -24.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -18.26% | -25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -35.90% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 10.73% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и NLR
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.16%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 12.53% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 32.94% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 42.20% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 28.16% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 23.38% | +0.69% |