Сравнение IDX с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
IDX и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.66% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: -1.90% против 8.70% соответственно.
IDX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- -5.29%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- -1.90%
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и IPAC
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
IDX vs. IPAC — Ранг доходности на риск
IDX
IPAC
Сравнение IDX c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.47 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.07 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.39 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 9.08 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.47 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.38 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.53 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IDX и IPAC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и IPAC
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IPAC в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.50% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и IPAC
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -30.99% | -32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -11.49% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -29.64% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -30.99% | -28.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -8.62% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -7.55% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 3.02% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и IPAC
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 8.29% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.46% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 12.68% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 19.43% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.50% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 16.58% | +7.49% |