Сравнение IDX с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
IDX и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -17.93% | 13.83% | -6.58% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -23.37% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -17.93%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -23.37%.
IDX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -4.10%
- 10 лет*
- -2.00%
HODL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -44.64%
- 1 год
- -22.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и HODL
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
IDX vs. HODL — Ранг доходности на риск
IDX
HODL
Сравнение IDX c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.51 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -0.49 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.43 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.91 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.51 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IDX и HODL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и HODL
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.54% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и HODL
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -49.25% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -49.25% | +25.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.34% | -46.60% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -14.20% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 23.38% | -16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.15%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.87% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 36.62% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 44.99% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 50.86% | -30.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 50.86% | -26.79% |