Сравнение IDX с HODL
IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IDX returned -24.87% vs -45.11% for HODL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности IDX и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -36.83%, что значительно ниже, чем у HODL с доходностью -32.31%.
IDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -36.83%
- 6 месяцев
- -37.32%
- 1 год
- -24.87%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -4.14%
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDX и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -36.83% | 13.83% | -7.14% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between IDX and HODL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDX vs. HODL — Ранг доходности на риск
IDX
HODL
Сравнение IDX c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDX | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.86 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.46 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDX и HODL
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -52.83% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.52% | -52.83% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.15% | -52.83% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -16.90% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 30.84% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и HODL
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 13.95% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 13.29% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.27% | 34.55% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 44.21% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 49.88% | -28.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 49.88% | -25.38% |
Сравнение комиссий IDX и HODL
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и HODL
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.30% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
IDX and HODL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDX has higher volatility (13.95%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, IDX leads with -24.87% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDX has performed better with a -24.87% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for IDX.
IDX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for HODL.
IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while HODL is Cryptocurrency. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.25% for HODL.
IDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDX и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор