Сравнение IDX с FLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).
IDX и FLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и FLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 4.14% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 13.05% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 13.05%.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
FLTW
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 60.86%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и FLTW
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.
Доходность на риск
IDX vs. FLTW — Ранг доходности на риск
IDX
FLTW
Сравнение IDX c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.22 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.91 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.01 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 16.28 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.22 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.61 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IDX и FLTW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и FLTW
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FLTW в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 2.22% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и FLTW
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и FLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -38.00% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -15.81% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -38.00% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -7.55% | -35.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -8.57% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.89% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и FLTW
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.16%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 10.06% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 18.45% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 27.53% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 22.06% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 21.30% | +2.77% |