PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с EWT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IDX tracks the MVIS Indonesia Index while EWT tracks the MSCI Taiwan 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.14%/yr vs 20.44%/yr for EWT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности IDX и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -36.83%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 65.13%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -4.14% против 20.44% соответственно.

IDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-36.83%
6 месяцев
-37.32%
1 год
-24.87%
3 года*
-13.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-4.14%

EWT

1 день
0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
65.13%
6 месяцев
67.78%
1 год
91.47%
3 года*
39.20%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-36.83%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		65.13%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between IDX and EWT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г.

0.57

Over the past year, the correlation between IDX and EWT has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDX и EWT

Секторы
IDX
EWT

Финансовые услуги

29.1%
12.0%

Сырьевые материалы

21.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

9.5%
1.7%

Энергетика

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
1.6%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Технологии

2.2%
76.9%

Здравоохранение

1.7%
1.0%

Недвижимость

1.2%

-

Промышленность

0.3%
3.1%

Финансовые услуги

IDX
29.1%
EWT
12.0%

Сырьевые материалы

IDX
21.3%
EWT
2.9%

Потребительский защитный сектор

IDX
9.7%
EWT
1.0%

Коммуникационные услуги

IDX
9.5%
EWT
1.7%

Энергетика

IDX
9.5%
EWT

-

Потребительский циклический сектор

IDX
7.2%
EWT
1.6%

Коммунальные услуги

IDX
4.2%
EWT

-

Технологии

IDX
2.2%
EWT
76.9%

Здравоохранение

IDX
1.7%
EWT
1.0%

Недвижимость

IDX
1.2%
EWT

-

Промышленность

IDX
0.3%
EWT
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

IDX vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDXEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
3.32

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.79

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.55

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

8.75

-9.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

25.39

-26.96

IDX vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDX и EWT

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-64.37%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.52%

-10.51%

-34.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.73%

-25.66%

-21.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-38.88%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-38.88%

-20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.15%

-5.94%

-51.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-19.13%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

3.61%

+12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и EWT

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 13.95% и 13.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

13.81%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.27%

23.90%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

27.73%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

23.16%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

21.80%

+2.70%

Сравнение комиссий IDX и EWT

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и EWT

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности EWT в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.68%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.30%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IDX and EWT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDX has higher volatility (13.95%) compared to EWT (13.81%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, EWT leads with 20.44% vs -4.14% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, EWT has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 20.44% return vs -4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

IDX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.68% for EWT.

IDX tracks MVIS Indonesia Index, while EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.59% for EWT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор