Сравнение IDX с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
IDX и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и EWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: -1.86% против 7.21% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и EWS
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Доходность на риск
IDX vs. EWS — Ранг доходности на риск
IDX
EWS
Сравнение IDX c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.23 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.84 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.61 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 6.90 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.23 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.51 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDX и EWS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и EWS
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности EWS в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и EWS
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -75.00% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -15.61% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -29.06% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -40.84% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -3.23% | -40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -22.00% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.63% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и EWS
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.58% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 11.36% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 20.04% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 17.24% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 18.03% | +6.04% |