PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.06%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности IDX и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -35.74%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -4.06% против 12.03% соответственно.

IDX

1 день
-4.67%
1 месяц
-17.75%
С начала года
-35.74%
6 месяцев
-36.84%
1 год
-25.49%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-8.94%
10 лет*
-4.06%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-35.74%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between IDX and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.25

The correlation between IDX and DBE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

IDX vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.43

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
2.96

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.89

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

11.53

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDX vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

2.43

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.67

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.43

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.09

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IDX и DBE

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-86.69%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.42%

-14.41%

-24.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-23.89%

-16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-38.74%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-60.84%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-30.27%

-26.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.83%

-57.31%

+32.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

7.35%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и DBE

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 9.05%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

12.95%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

30.86%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

34.97%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

29.39%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

28.33%

-4.02%

Сравнение комиссий IDX и DBE

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и DBE

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.24%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IDX and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to IDX (9.05%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs -4.06% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs -4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

IDX has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.10% for DBE.

IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор