PortfoliosLab logo
Сравнение IDX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDX и SMH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.44%
3,898.14%
IDX
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDX:

-0.55

SMH:

0.04

Коэф-т Сортино

IDX:

-0.63

SMH:

0.36

Коэф-т Омега

IDX:

0.92

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

IDX:

-0.25

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

IDX:

-0.82

SMH:

0.12

Индекс Язвы

IDX:

16.89%

SMH:

14.60%

Дневная вол-ть

IDX:

25.15%

SMH:

43.05%

Макс. просадка

IDX:

-63.17%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

IDX:

-47.04%

SMH:

-24.78%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -11.01%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -13.02%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -2.97% против 23.59% соответственно.


IDX

С начала года

-11.01%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-12.29%

5 лет

0.96%

10 лет

-2.97%

SMH

С начала года

-13.02%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-15.77%

1 год

-2.78%

5 лет

25.82%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDX и SMH

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDX: 0.57%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDX: -0.55
SMH: 0.04
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDX: -0.63
SMH: 0.36
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDX: 0.92
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDX: -0.25
SMH: 0.05
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDX: -0.82
SMH: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.04
IDX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и SMH

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
4.50%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IDX и SMH

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.04%
-24.78%
IDX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и SMH

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 12.49%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
23.86%
IDX
SMH