PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.45%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности IDX и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -4.45% против 13.13% соответственно.

IDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-37.78%
1 год
-27.09%
3 года*
-14.02%
5 лет*
-9.23%
10 лет*
-4.45%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-36.77%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between IDX and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.21

The correlation between IDX and BNO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

IDX vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.15

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.65

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.99

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

9.39

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDX vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.15

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.67

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.36

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.14

0.00

Просадки

Сравнение просадок IDX и BNO

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-87.06%

+23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.41%

-17.87%

-21.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.82%

-23.75%

-18.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-33.70%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-75.18%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.11%

-12.72%

-44.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.83%

-40.16%

+15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

9.48%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и BNO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.31%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

14.12%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

36.21%

-14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

41.56%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

35.40%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

36.69%

-12.38%

Сравнение комиссий IDX и BNO

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и BNO

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.29%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IDX and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to IDX (8.31%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs -4.45% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

IDX has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for BNO.

IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор