PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDX с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDX is a Indonesia Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while BKEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDX returned -7.22%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDX charges 0.57%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности IDX и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -35.13%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

IDX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
-37.48%
С начала года
-35.13%
1 год
-27.91%
3 года*
-14.01%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.99%

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-35.13%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%53.03%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between IDX and BKEM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.51

Over the past year, the correlation between IDX and BKEM has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDX и BKEM

Секторы
IDX
BKEM

Финансовые услуги

25.9%
16.9%

Сырьевые материалы

22.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
2.6%

Энергетика

10.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.7%

Промышленность

5.6%
8.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.0%

Здравоохранение

1.8%
2.7%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Технологии

0.2%
43.0%

Финансовые услуги

IDX
25.9%
BKEM
16.9%

Сырьевые материалы

IDX
22.1%
BKEM
5.7%

Потребительский защитный сектор

IDX
10.1%
BKEM
2.6%

Энергетика

IDX
10.1%
BKEM
3.4%

Коммуникационные услуги

IDX
8.8%
BKEM
5.8%

Потребительский циклический сектор

IDX
8.0%
BKEM
8.7%

Промышленность

IDX
5.6%
BKEM
8.1%

Коммунальные услуги

IDX
3.9%
BKEM
2.0%

Здравоохранение

IDX
1.8%
BKEM
2.7%

Недвижимость

IDX
1.5%
BKEM
1.1%

Технологии

IDX
0.2%
BKEM
43.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

IDX vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDXBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.50

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.99

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.63

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

8.73

-10.24

IDX vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDX и BKEM

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-39.48%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.52%

-13.11%

-31.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.73%

-18.38%

-28.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-33.89%

-17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.00%

-9.56%

-46.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.03%

-15.80%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

3.93%

+14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и BKEM

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.35%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

9.77%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.89%

21.05%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.05%

23.01%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

19.53%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

19.65%

+4.83%

Сравнение комиссий IDX и BKEM

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и BKEM

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.21%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IDX and BKEM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to IDX (8.35%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 6.40% vs -7.22% for IDX. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.40% return vs -7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.57% for IDX.

IDX has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.96% for BKEM.

IDX is categorized as Indonesia Equities, while BKEM is Emerging Markets Equities. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор