Сравнение IDX с BITI
IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IDX is a Indonesia Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDX returned -14.01%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. IDX charges 0.57%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности IDX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -35.13%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
IDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -37.48%
- С начала года
- -35.13%
- 1 год
- -27.91%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.99%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -35.13% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.03% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between IDX and BITI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDX vs. BITI — Ранг доходности на риск
IDX
BITI
Сравнение IDX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.57 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 6.38 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDX и BITI
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -92.16% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.52% | -25.28% | -19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.73% | -84.63% | +37.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.00% | -86.41% | +30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -68.40% | +43.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 10.16% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и BITI
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.35%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 10.76% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 34.28% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 44.15% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 52.24% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 52.24% | -27.76% |
Сравнение комиссий IDX и BITI
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и BITI
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.21% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
IDX and BITI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to IDX (8.35%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, IDX leads with -14.01% vs -31.62% for BITI. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDX has performed better with a -14.01% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 3.21% for IDX.
IDX is categorized as Indonesia Equities, while BITI is Cryptocurrency. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор