PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

IDVZ и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и VXUS

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		6.35%33.14%-1.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 2.32%.

IDVZ

1 день
2.06%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с SCHXIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий IDVZ и VXUS

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.64

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.26

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.42

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

9.37

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.35

+1.74

Корреляция

Корреляция между IDVZ и VXUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и VXUS

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.83%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и VXUS

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-35.97%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.27%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-8.33%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-8.29%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.91%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и VXUS

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 6.32%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.31%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.50%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.19%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.82%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

17.09%

-2.39%