PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVZ с IMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDVZ (Opal International Dividend Income ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IDVZ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. IDVZ is actively managed, while IMTM is passively managed. Over the past year, IDVZ returned 22.54% vs 23.92% for IMTM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVZ charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 11.05%.

IDVZ

1 день
-0.98%
1 месяц
0.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.20%
1 год
22.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTM

1 день
-0.39%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
23.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVZ и IMTM

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		9.70%33.14%-1.61%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.05%34.50%-0.80%

Correlation

The correlation between IDVZ and IMTM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.78

The correlation between IDVZ and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с LRNZIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с VXUSIDVZ с SCHX
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI

Доходность на риск

IDVZ vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.41

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.07

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.87

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

7.46

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа IMTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.50

+1.51

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и IMTM

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVZIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-32.66%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-12.85%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.39%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-7.45%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.21%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и IMTM

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVZIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.48%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

14.98%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

17.04%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.64%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.64%

-3.16%

Сравнение комиссий IDVZ и IMTM

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и IMTM

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IMTM в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.76%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.23%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IDVZ and IMTM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (5.48%) compared to IDVZ (3.88%). In terms of maximum drawdown, IDVZ dropped -10.99% vs IMTM's -32.66%.

On 1-year performance, IMTM leads with 23.92% vs 22.54% for IDVZ. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IDVZ has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMTM has performed better with a 23.92% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IDVZ.

IMTM has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.76% for IDVZ.

IDVZ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMTM is Momentum. They also come from different issuers: TrueMark Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IDVZ and 0.30% for IMTM.

IDVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVZ и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор