PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с IMTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

IDVZ и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и IMTM

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		6.35%33.14%-1.61%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		0.10%34.50%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 0.10%.

IDVZ

1 день
2.06%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTM

1 день
3.80%
1 месяц
-8.90%
С начала года
0.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
26.08%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с SCHXIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с BKIE
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE

Сравнение комиссий IDVZ и IMTM

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.40

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.96

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.99

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

8.03

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.40

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.46

+1.63

Корреляция

Корреляция между IDVZ и IMTM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и IMTM

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IMTM в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.83%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.70%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и IMTM

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-32.66%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.85%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-9.53%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-7.53%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.19%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и IMTM

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 6.32%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

9.54%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.89%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

18.75%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.43%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

17.50%

-2.80%