PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

IDVZ и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и JIVE

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		6.35%33.14%-1.61%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

IDVZ

1 день
2.06%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с SCHXIDVZ с LRNZIDVZ с IMTMIDVZ с BKIE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий IDVZ и JIVE

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.52

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.20

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.50

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

14.57

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

1.90

+0.19

Корреляция

Корреляция между IDVZ и JIVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и JIVE

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности JIVE в 2.70%

TTM202520242023
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.83%2.88%0.00%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и JIVE

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-13.79%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.96%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-7.13%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.95%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.87%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и JIVE

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 6.32%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.78%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.07%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.93%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.85%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

14.85%

-0.15%