PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с IDOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

IDVZ и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и IDOG

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		6.35%33.14%-1.61%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		8.50%39.94%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 8.50%.

IDVZ

1 день
2.06%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.50%
6 месяцев
18.68%
1 год
37.17%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с SCHXIDVZ с LRNZIDVZ с IMTMIDVZ с BKIE
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий IDVZ и IDOG

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.27

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.08

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.23

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

16.27

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.27

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.50

+1.59

Корреляция

Корреляция между IDVZ и IDOG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и IDOG

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IDOG в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.83%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.59%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и IDOG

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-37.32%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.18%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-2.23%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-8.03%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.22%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и IDOG

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 6.32% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.29%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.76%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.45%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.57%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

17.48%

-2.78%