PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с LRNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с LRNZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ).

IDVZ и LRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и LRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и LRNZ

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-14.88%22.27%-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у LRNZ с доходностью -14.88%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRNZ

1 день
1.37%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-14.88%
6 месяцев
-12.62%
1 год
16.87%
3 года*
13.52%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с SCHXIDVZ с IMTMIDVZ с BKIE
Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с ARKFLRNZ с ITOTLRNZ с DAT

Сравнение комиссий IDVZ и LRNZ

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LRNZ в 0.68%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. LRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c LRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZLRNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.52

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.96

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

0.67

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

1.83

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. LRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа LRNZ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и LRNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZLRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.52

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.21

+1.92

Корреляция

Корреляция между IDVZ и LRNZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и LRNZ

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и LRNZ

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки LRNZ в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и LRNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZLRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-61.33%

+50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-26.89%

+16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-26.31%

+21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-27.04%

+25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

9.80%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и LRNZ

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 5.66%, в то время как у TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZLRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.38%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

21.69%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

32.83%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

37.16%

-22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

37.68%

-22.99%