Сравнение IDVZ с SCHX

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IDVZ и SCHX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SCHX в 1.16%

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и SCHX.

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.