PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVZ с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDVZ (Opal International Dividend Income ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDVZ is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, IDVZ returned 22.54% vs 32.48% for VEA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IDVZ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%.

IDVZ

1 день
-0.98%
1 месяц
0.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.20%
1 год
22.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVZ и VEA

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		9.70%33.14%-1.61%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%-0.60%

Correlation

The correlation between IDVZ and VEA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.82

The correlation between IDVZ and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с LRNZIDVZ с JIVEIDVZ с VXUSIDVZ с SCHXIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IDVZ vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.09

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.87

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.81

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

10.94

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.25

+1.77

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и VEA

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVZVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-60.68%

+49.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-11.63%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.90%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-13.29%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.98%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и VEA

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVZVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.66%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

13.32%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.66%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

16.55%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.36%

-2.88%

Сравнение комиссий IDVZ и VEA

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и VEA

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.76%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

IDVZ and VEA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to IDVZ (3.88%). In terms of maximum drawdown, IDVZ dropped -10.99% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 32.48% vs 22.54% for IDVZ. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IDVZ has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 32.48% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for IDVZ.

IDVZ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.62% for VEA.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for IDVZ and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVZ и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор