PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

IDVZ и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и VEA

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с SCHXIDVZ с IMTMIDVZ с BKIE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий IDVZ и VEA

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.81

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.46

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.77

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

10.77

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.22

+1.91

Корреляция

Корреляция между IDVZ и VEA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и VEA

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и VEA

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-60.68%

+49.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.63%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-7.20%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-13.39%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.99%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и VEA

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 5.66%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.92%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.68%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.67%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.30%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.26%

-2.57%