PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

IDVZ и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и RODM

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с SCHXIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий IDVZ и RODM

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.41

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.15

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.48

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

16.44

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.50

+1.63

Корреляция

Корреляция между IDVZ и RODM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и RODM

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и RODM

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-35.98%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.40%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.14%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-6.46%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.99%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и RODM

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.20%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.95%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.39%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

13.42%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.21%

-0.52%