PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVZ с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDVZ (Opal International Dividend Income ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDVZ is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past year, IDVZ returned 22.54% vs 65.50% for IPOS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IDVZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%.

IDVZ

1 день
-0.98%
1 месяц
0.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.20%
1 год
22.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVZ и IPOS

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		9.70%33.14%-1.61%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-0.93%

Correlation

The correlation between IDVZ and IPOS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с LRNZIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с VXUSIDVZ с SCHX
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

IDVZ vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.24

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.76

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.83

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

11.58

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.09

+1.93

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и IPOS

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVZIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-73.09%

+62.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-17.17%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-40.44%

+37.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-31.99%

+30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.67%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и IPOS

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 3.88%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVZIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

12.05%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

26.45%

-16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

29.41%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

27.19%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

24.13%

-9.65%

Сравнение комиссий IDVZ и IPOS

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и IPOS

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.76%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

IDVZ and IPOS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to IDVZ (3.88%). In terms of maximum drawdown, IDVZ dropped -10.99% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 65.50% vs 22.54% for IDVZ. On fees, IDVZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IDVZ has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 65.50% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IDVZ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.68% for IPOS.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.75% for IDVZ and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVZ и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор